gaussien

Si le processus est gaussien, ces matrices suffisent pour le décrire à tous ordres.

Variable gaussienne : variable aléatoire dont la densité est entièrement déterminée par la donnée de ses deux premiers moments, dit moyenne et variance. On montre que la densité gaussienne est solution d'un système dynamique stochastique si et seulement si tous les bruits d'excitation sont gaussiens,que la densité initiale de l'état est gaussienne et que les fonctions sont linéaires en l'état. La densité gaussienne apparait donc comme un cas mathématique théoriquement très important mais idéal.

La nature des résultats obtenus par l'algorithme dépend du type des sources utilisées : gaussiennes, sous-gaussiennes, sur-gaussiennes.

Nous dirons qu'une variable V est de type « gaussien » si Cin(V) = 0, « surgaussien » si Cin(V) > 0, « sous-gaussien » si Cin(V) < 0.